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银行异动 期权市场看涨情绪增强

时间:2020-12-09 21:14:38 编辑:牛牛 来源:期权策略 浏览:251次

  一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,IH领涨。MACD金叉后红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口走平,K线回升至上轨处,强势格局明显。

  IF主力合约IF2012支撑位4948和4963点,阻力位5028和5038点;IH主力合约IH2012支撑位3483和3493点,阻力位3539和3546点;IC主力合约IC2012支撑位6293和6312点,阻力位6395和6407点。

前20大席位期指持仓变动

  今日期指或偏强震荡。上周五午后大金融再度发力,上证50指数创12年新高。上周欧美股市普涨,纳指和标普500指数创收盘新高。在上周周中情绪修整后,交易复苏逻辑卷土重来。在风险偏好受大金融板块大涨而有所提振的情况下,预计今日期指偏强震荡,操作上以逢低做多思路交易为主,在短线涨势加速的情况下,需注意短线追多风险,重点关注今日PMI数据,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周五两市普涨,大金融尾盘异动,沪指收涨1.14%,创业板小涨0.37%,北向资金净流入24亿。银行板块领涨,工行大涨5.89%,带动50ETF收涨1.72%,已创7月以来新高,300ETF收涨1.42%。

  从波动率来看,标的大涨,隐波快速反弹,沪市50ETF波指收涨至18.15%,300ETF波指收涨至17.36%。沪市50ETF12月认购隐波大涨,认沽隐波微跌,平值处隐波价差收窄,波动率微笑两端回升,期权市场看涨情绪较前一日增强,但尚未出现追涨情况。

  操作上,周五尾盘在银行异动,50ETF突破周一高点后,买入了10%仓位12月3600认购期权,40%仓位12月3300认沽义务仓持有未动,由于合约权利金所剩不多,计划本周移仓到标的除权后新加挂的标准合约。观点不变,四大行异动,50ETF权重个股平安招行趋势完好,跟随趋势,继续温和看多标的。

  三、期权波动率及持仓:

  周五50ETF期权认沽认购成交量比63.55%,期权市场情绪极度乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓同时增加,但看不跌增幅相对更大,期权市场预期偏强震荡。

  从12月持仓变化来看,认购在3700处增仓最大,认沽在3500处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,仍是认购在3600处持仓最大,认沽在3400处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率收涨至15.09%,60日历史波动率收涨至17.40%,均处于近三年波动中枢。从波动率来看,标的大涨,隐波快速反弹,沪市50ETF波指收涨至18.15%,300ETF波指收涨至17.36%。沪市50ETF12月平值认购隐波大涨至17.80%,认沽隐波微跌至18.04%。

沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周五成交2083926张,其中认购成交1274200张,认沽成交809726,认沽认购比63.55%。总持仓2295216张,认购持仓1205061张,认沽持仓1090155张。认购持仓较前一日增加30217张,同比增加2.57%;认沽持仓较前一日增加96672张,同比增加9.73%。

(文章来源:期权策略)

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