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标的延续震荡 期权市场情绪维持乐观

时间:2020-12-09 21:16:42 编辑:牛牛 来源:期权策略 浏览:81次

  一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡走势,MACD红柱缩窄。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口扩大,K线自上轨处回落,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2012支撑位5022和5037点,阻力位5103和5088点;IH主力合约IH2012支撑位3513和3523点,阻力位3570和3559点;IC主力合约IC2012支撑位6378和6397点,阻力位6481和6462点。

前20大席位期指持仓变动

  今日期指或延续震荡。周四A股大小指数分化,创业板表现更佳,医药生物领涨,煤炭、有色等周期股回调。高层领导人在住房城乡建设部召开座谈会强调,不把房地产作为短期刺激经济的手段,不断完善政策工具箱。美国三大股指收盘涨跌不一,纳指再创收盘新高。目前看技术面有所转弱,但基本面尚未出现导致行情趋势变化的核心驱动,预计指数延续震荡走势,等待新的驱动。操作上仍以逢低做多交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周四沪指再次休整,微跌0.21%,创业板走强,收涨1.10%,北向资金净流入36亿。银保板块继续休整,但中小银行交投活跃,带动50ETF微跌0.20%,300ETF微跌0.04%。

  从波动率来看,标的震荡,隐波高位震荡,沪市50ETF波指微跌至21.44%,300ETF波指微涨至21.23%。沪市50ETF12月认购隐波微涨,认沽隐波微跌,平值处认购隐波仍然高于认沽,波动率微笑两端平稳,期权市场情绪较前一日维持乐观。

  操作上,昨日持有30%仓位12月3400认沽义务仓、20%仓位12月3600认购权利仓未动,维持卖沽+买购的多头组合。市场仍处在较为狂热的多头情绪中,除非标的大跌,否则隐波短期易涨难跌。观点不变,跟随趋势,认沽义务仓打底,认购权利仓作为短线相对激进的投机头寸,继续温和看多标的,倘若标的跌破5日均线,则平仓权利仓头寸。

  三、期权波动率及持仓:

  周四50ETF期权认沽认购成交量比52.01%,期权市场情绪仍然极度乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓继续增加,但仍是看不涨增幅更大,期权市场预期偏弱震荡。

  从12月持仓变化来看,认购在虚值3700处增仓最大,认沽在3400处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,仍是认购在除权后的3549A处持仓最大,认沽在3351A处持仓最大,50ETF支撑压力暂时不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至16.62%,60日历史波动率走平至17.42%,均处于近三年波动中枢。从波动率来看,标的震荡,隐波高位震荡,沪市50ETF波指微跌至21.44%,300ETF波指微涨至21.23%。沪市50ETF12月平值认购隐波微涨至22.49%,认沽隐波微跌至21.44%。

沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周四成交1903474张,其中认购成交1252207张,认沽成交651267,认沽认购比52.01%。总持仓2940601张,认购持仓1580675张,认沽持仓1359926张。认购持仓较前一日增加105191张,同比增加7.13%;认沽持仓较前一日增加6627张,同比增加0.49%。

(文章来源:期权策略)

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