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数量化投资周报:多因子选股周报:估值、技术类因子表现持续亮眼 本周三大指数增强组合均跑赢基准

时间:2021-03-23 08:33:03 编辑:牛牛 来源:国信证券 浏览:269次

  国信金工指数增强组合表现跟踪

  沪深300 指数增强组合本周超额收益0.14%,本年超额收益2.03%。

  中证500 指数增强组合本周超额收益0.52%,本年超额收益2.94%。

  中证1000 指数增强组合本周超额收益1.02%,本年超额收益6.56%。

  因子表现监控

  以沪深300 指数为选股空间。最近一周:预期EPTTM、预期BP、一个月换手等因子表现较好,而三个月机构覆盖、标准化预期外收入、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月:预期BP、预期EPTTM 等因子表现较好,而一年动量、单季营收同比增速等因子表现较差。

  以中证500 指数为选股空间。最近一周: 一年动量、三个月换手等因子表现较好,而预期PEG、一个月反转等因子表现较差。最近一月:

  BP、一个月波动等因子表现较好,而三个月机构覆盖、三个月盈利上下调等因子表现较差。

  以公募重仓指数为选股空间。最近一周:非流动性冲击、三个月换手、三个月盈利上下调等因子表现较好,而单季营收同比增速、预期PEG、一个月反转等因子表现较差。最近一月:BP、预期EPTTM 等因子表现较好,而一年动量、单季营收同比增速等因子表现较差。

  公募基金指数增强产品表现跟踪

  目前,公募基金沪深300 指数增强产品共有45 只(A、C 类算作一只,下同),总规模合计566 亿元。中证500 指数增强产品共有38 只,总规模合计207 亿元。

  沪深300 指数增强产品最近一周:超额收益最高1.56%,最低-0.43%,中位数0.27%。最近一月:超额收益最高2.10%,最低-4.49%,中位数-0.59%。

  中证500 指数增强产品最近一周:超额收益最高0.78%,最低-1.59%,中位数0.17%。最近一月:超额收益最高4.73%,最低-8.61%,中位数-0.93%。

  风险提示:市场环境变动风险,因子失效风险。

(文章来源:国信证券)

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