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量化投资周报:上周ALPHANET超额收益0.25%

时间:2021-03-23 08:34:01 编辑:牛牛 来源:华泰证券 浏览:157次

  周频调仓AlphaNet 上周相对中证500 超额收益为0.25%周频调仓AlphaNet 模型模型上周超额收益为0.25%,今年以来超额收益为-1.6%。模型2011 年回测以来年化超额收益率为20.23%,信息比率为3.25,Calmar 比率为2.23。模型构建的组合当前PE_TTM 为37.19 倍,PB_LF为7.79 倍,ROE(单季度,未年化)为4.35%。

  双周调仓GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型) 上周超额收益1.61%双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型上周超额收益为1.61%,今年以来超额收益为-2.61%。模型2011 年回测以来年化超额收益率为17.87%,信息比率为2.67,Calmar 比率为1.95。模型构建的组合当前PE_TTM 为48.55 倍,PB_LF 为9.45 倍,ROE(单季度,未年化)为4.56%。

  日内交易机会:创业板指>上证指数>深证成指,上证深证升,创业板降采用人工智能方法,对全市场个股和主要宽基指数近20 个交易日交易机会进行评测,数据取自金融数据服务INSIGHT。交易机会评分衡量资产价格“非随机程度”,评分越高,代表近20 个交易日1 分钟收益率越远离随机构造的资产价格收益率序列,说明该资产越不满足弱有效市场假说,日内交易机会越大。主要宽基指数最新交易机会从高到低排序为:创业板指>上证指数>深证成指(截至2021-3-19)。上证指数和深证成指上周交易机会相比前一周上升,创业板指上周交易机会相比前一周下降。

  今年以来公募中证500 指数增强基金平均超额收益为1.61%截至2021 年3 月19 日,公募沪深300 指数增强基金上周平均超额收益为0.53%,最近一个月平均超额收益为0.76%,今年以来平均超额收益为1.89%。公募中证500 指数增强基金上周平均超额收益为-0.07%,最近一个月平均超额收益为-0.6%,今年以来平均超额收益为1.61%。

  今年以来CTA 私募基金收益率中位数为2.1%

  私募数据有一周延迟,截至2021 年3 月12 日,今年以来,股票多空类私募基金收益率中位数为-1.51%,宏观对冲类私募基金收益率中位数为2.72%,阿尔法策略类私募基金收益率中位数为1.18%,沪深300 增强私募基金收益率中位数为-0.58%,中证500 增强私募基金收益率中位数为-1.02%,CTA 私募基金收益率中位数为2.1%。有投资顾问的沪深300 增强私募基金和中证500 增强私募基金超额收益率中位数分别为2.39%和2.4%。无投资顾问的沪深300 增强私募基金和中证500 增强私募基金超额收益率中位数分别为0.59%和1.24%。

  风险提示:通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结,存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低,使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结,不构成任何投资建议。

(文章来源:华泰证券)

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