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  • 2020年7月第一周政策跟踪:金融政策频出 利好权益市场

    2020年7月第一周政策跟踪:金融政策频出 利好权益市场

      投资策略   我们在中期策略中指出,在信用扩张的条件下,通胀沿着“房价-PPI-CPI”的路径进行传导,高基数效应掩盖了通胀的事实。我们预期中煤炭、钢铁、农产品等价格都会上涨,全球定价的

    Tag: 小银 券商 商行

  • 聚丙烯等三大化工期权即将挂牌上市 大商所王玉飞:丰富衍生品供给 支持抗疫避险

      7月6日,聚丙烯、聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯期权(简称“化工期权”)将在大连商品交易所挂牌上市。这是我国首次在同一产业链同步上市3个期权品种,我国商品期权市场驶入发展“快车道”。   近日,大商所副总经理王玉飞接受中国证券报记者专访,解读了在当前新冠肺炎疫

    Tag: 期货 期权 大商

  • 股指期权如何有效度量和管理波动风险

    股指期权自1983年诞生以来,发展十分迅速,已经成为国际衍生品市场最重要的品种之一。沪深300股指期权作为我国境内首个股指期权产品,开启了我国境内股指期权市场发展道路,从2019年年底上市到现在,已平稳运行了大半年时间,逐渐成为有效度量和管理市场风险的重要工具

    Tag: 市场波动 风险 股指期权

  • 为何股指期权可以提供独特的"保险"功能

    期权和期货都是常用的风险管理工具,但两者在交易双方的权利和义务方面是不同的。对于期货来说,权利和义务是不可分的。无论期货的买方还是卖方,现期货市场价格如何变动,如果持有合约到期,都承担在到期时进行交割履约的义务。而期权则不同,买方通过支付权利金获得了权利(但不

    Tag: 期权 组合 权利

  • 合成期货的套利策略及应用

    合成期货的套利策略及应用

    合成期货策略,是指利用期权头寸复制出来的与标的资产相同的期货头寸。投资者可以通过买入一个看涨期权,同时卖出相同行权价的看跌期权,构建出与标的资产相同的头寸,这个头寸就叫合成期货,其风险收益特

    Tag: 期货 期权 看涨期权

  • 全球对冲基金及其投资策略解析

    全球对冲基金及其投资策略解析

    对冲最初源于风险管理概念,通过投资与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生品,来抵消标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略,对冲基金由此应运而生。对冲基金追求绝对收益,最初通常以贷款手段进行

    Tag: 策略 CTA 对冲基金

  • 对金融衍生品风险管理人才培养的思考

    对金融衍生品风险管理人才培养的思考

    近期金融衍生品市场风险频发,对现货公司的稳定发展和部分投资者的利益造成一定的影响,折射出金融机构和产业公司金融衍生品风险管理人才的缺失。近几年,金融衍生品市场发展迅速,金融产品创新较快,每年

    Tag: 风险管理 人才 金融衍生品

  • 期货衍生品市场助力产业企业打造"新基建"

    7月13日,由大商所和江苏证监局联合主办的“期货市场服务‘强富美高’新江苏线上论坛周”正式启动。在当日举办的论坛上,后疫情时代大宗商品风险管理以及资产配置等成为与会机构和产业人士关注的焦点。 “期货行业在服务传统行业企业大宗商品风险管理方面,主要体现在产能投

    Tag: 企业 风险管理 大宗商品

  • 期权套期保值实证分析

    期权套期保值实证分析

    领口策略更适于满足风险偏好较低的投资者的套保需求 A    期权套保正当时 目前A股进入了快涨行情,自7月1日上证综指重回3000点以来,一路高歌猛进,截至7月9日收盘,已达到3450点

    Tag: 策略 合约 期权

  • 七部门印发意见提出优化"保险+期货"试点模式

    监会、证监会等七部门日前联合印发意见,部署扩大农业农村有效投资,为打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会提供坚实支撑。 据了解,七部门联合印发的《关于扩大农业农村有效投资 加快补上“三农”领域突出短板的意见》明确,完善农业大灾保险试点,推进稻谷、小麦、玉米完全成本

    Tag: 期权 印发 七部

  • 牛市价差期权策略应用分析

    牛市价差期权策略应用分析

    在经历了几个月的振荡攀升后,本周沪深300股指进入牛市行情,隐含波动率也大幅抬升,从前期50分位数附近,上升到90分位数左右,处于历史高位水平。此时如果做单腿买入看涨期权未免太贵,且面临着期

    Tag: 策略 牛市 虚值

  • 浅谈LPR利率期权与商业银行衍生品业务模式

    精心栽培和改造环境并举,才能使LPR利率期权从稚嫩小苗成长为参天大树。 2020年1月2日,《关于试点利率期权业务有关准备事项的通知》发布。为更好发挥银行间利率衍生品市场对实体经济支持作用,满足市场成员利率风险管理需求,完善利率风险定价机制,经中国人民银行批

    Tag: 利率 期权 LPR

  • 浅析隐含波动率在期权策略构建中的重要作用

    浅析隐含波动率在期权策略构建中的重要作用

    铁矿石期权自去年12月上市以来至今已有半年,半年以来市场参与热情持续升温,当前已是成交额最大的商品期权。下文将通过实例来复盘铁矿石期权上市以来几个主要策略的实际表现,更为直观地展示波动率在期

    Tag: 波动率 期权 隐含波动率

  • 期权备兑开仓合约怎么选?

    期权备兑开仓合约怎么选?

    备兑看涨组合指的是持有标的合约多头的同时卖出对应的一份看涨期权所构成的组合,例如每持有10000份50ETF基金,便可以通过卖出一张50ETF认购期权构成备兑组合。 那么如何选择期权合约呢

    Tag: 50ETF 期权 备兑

  • 石化品种"权"力以赴 积极助推行业复苏

    打出衍生品组合拳  展现聚烯烃新气象  4月以来,石化产业中,聚烯烃行业的复苏表现较为抢眼。短短两个月时间,下游需求增速同比近20%,上游石化工厂和中游贸易商的库存压力得到缓解。近日,记者跟随大商所调研团,走访华东和西南地区石化产业链企业时也深深感受到,低谷

    Tag: 企业 期权 聚烯烃

  • 期权PCR指标的逻辑解析及择时应用

    期权PCR指标的逻辑解析及择时应用

    在期货市场的技术分析中,投资者一般会通过成交量、持仓量来分析期货价格,而在期权市场中,期权合约又可根据权利类型的不同分为看涨期权和看跌期权,市场为对比两者在流动性、波动率等方面的差异研发了P

    Tag: 指标 期权 PCR

  • 海外期权基金最常用的主要三种期权策略!

    海外期权基金最常用的主要三种期权策略!

    期权作为一种金融衍生品,已被海外投资者广泛作为规避风险、确保收益的工具。 在以美、韩等为代表的海外资本市场上,股票类期权是场内期权交易的主流。其中,股票类期权又分为个股期权、股指期权以及E

    Tag: 策略 期权 看涨期权

  • 听起来高大上的期权究竟是什么,它的好处有哪些?

    期权分两种,一种是创业公司激励员工的手段,可以允许员工在公司上市的时候低价买入股票,另一种则是金融衍生品,简单地说是未来以特定价格买入或卖出某个标的的权利,听起来虽然平淡无奇,但是在专业投资者手中却能玩出花来,甚至有人将它称为最有趣的金融衍生品。 金融衍生品

    Tag: 价格 期权 看跌期权

  • 股指期权 日历价差策略是较好的选择

    股指期权 日历价差策略是较好的选择

    波动率持续降低 中国股票市场自今年3月探底以来出现了一波振荡上涨的行情,但从目前的国内外市场的基本面、资金面及估值来综合判断,后市的不确定性依然较大,股市振荡偏弱的格局恐难以改变。 全

    Tag: 300B 波动率 资金

  • 期权做市商的风险管理策略探析

    期权做市商的风险管理策略探析

    需要重点考虑对冲阈值和风险调整频率的设置 Greeks风险 Greeks反映期权价值对其影响因素变化的敏感性,期权价值的影响因素有标的资产价格、执行价格、有效期限、利率(包括无风险利率和

    Tag: 风险 期权 做市商

  • 郑商所今年"保险+期货"试点建设启动

    6月11日,郑商所发布通知,将开展2020年“保险+期货”试点建设工作,并开始项目征集。   据记者了解,为推动“保险+期货”的可持续及可复制性,郑商所对2020年“保险+期货”试点申报提出以下五项引导重点:一是试点项目应坚持风险保障程度和项目成本的内在统一

    Tag: 期货 试点 郑商

  • 涨跌波动以外,时间为王

    涨跌波动以外,时间为王

    在标的涨跌方向与波动率走势均难以判定的行情中,现货和期货市场的投资机会被严重压缩,而巧妙利用期权的时间价值可以在振荡市中获得稳健收益。   市场走势迷雾重重   回顾A股市场今年以来的行

    Tag: 价差 日历 时间价值

  • 代表委员为"保险+期货"推广鼓与呼

    “保险+期货”自2015年试点以来,试点品种、数量和规模逐年扩大,在农业风险管理方面取得了显著的效果。在今年全国两会上,“保险+期货”也成为代表委员关注的热点。   全国人大代表、建设银行湖南省分行行长文爱华今年向全国两会建议,大力发展农村综合金融服务,加快

    Tag: 期货 农业 辽宁

  • 企业如何运用期权完成套期保值

    期权之所以能够跟期货一样套期保值,主要是期权买卖双方的权利和责任不对等,买方只有行权的权力,卖方只有履约的责任。对于在原材料端进行套保的企业,一般是买入套保为主。因而,买入套保的企业,一般选用期权仿制期货进行套保主要是买入看涨期权+卖出看跌期权进行组合,我们为

    Tag: 买入 看涨期权 看跌期权

  • 期权该如何交易?

    第一点:开始实践期权交易,买入少数期权 出资者进行期权出资的时分,必定要先买入少数期权合约进行试水,先了解整个流程,出资者必定要轻仓买卖,等了解了之后再进行加仓。从小做起,这样就算犯了错,损失也不会有多少。 第二点:有方案的进入期权市场 出资者进入期权交

    Tag: 期权 挑选 判别

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